Medicion riesgos mercado credito

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Curso en linea en formato SCORM: Medición de riesgos de mercado y crédito
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Manual Especialista en Medicion de Riesgos de Mercado y Credito

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICAS APLICADA A RIESGOS.

Consideraciones
Cálculo de volatilidades

- Volatilidades sin factor de decaimiento

- Volatilidades con factor de decaimiento

Cálculo de correlaciones
Cálculo de percentiles
Medidas de sensibilidad en finanzas: cálculo diferencial fundamental

- Repaso de conceptos teóricos

- Polinomio de Taylor y bonos: sensibilidad y convexidad

- Aplicación de las derivadas: productos financieros derivados

- Cobertura

- Puesta en práctica: la opción digital

- Técnicas de derivación numérica

Técnicas numéricas de valoración de derivados

- Introducción

- Árboles binomiales

- La simulación de Montecarlo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DE MERCADO.

Objetivos de la gestión del riesgo de mercado
Modelos de valoración de instrumentos financieros y valor de mercado (VM)
Medidas básicas de riesgos de mercado: sensibilidades, duración, convexidad
Medidas generales de riesgos de mercado

- Value at risk (VAR)

- Earnings at risk (ear):

Cálculo de VAR (ear) por simulación histórica

- Premisas

- Descripción

- Implementación

Cálculo de VAR (ear) paramétrico

- Premisas

- Implementación metodología única (activos sin riesgo de interés)

Cálculo de VAR paramétrico basándose en sensibilidades

- Premisas

- Descripción

- Implementación

Cálculo de VAR paramétrico: riskmetrics

- Premisas

- Descripción

- Implementación

Cálculo del VAR por Montecarlo

- Premisas

- Implementación

- Características de la simulación de escenarios por Montecarlo

- Series históricas y medidas estadísticas

- Modelos de evolución

- Generación de aleatorios

- Escenarios por Montecarlo

Reporting
Backtesting

- Introducción

- Backtesting: indicadores

- Pruebas de contraste: principios generales

- Pruebas de contraste: descripción técnica

- Ejemplo de backtesting

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGO DE CRÉDITO.

Tipos de riesgo de crédito

- Riesgo de contrapartida

- Riesgo emisor

- Riesgo por país

- Riesgo por liquidación

Exposición crediticia
Técnicas de mitigación

- Neteo

- Colateral

Grado de solvencia o ?rating? de una contraparte
Pérdida esperada

- Probabilidad de incumplimiento (incondicional)

- Matriz de transición

- Severidad (o ?Recovery Rate?)

Pérdida inesperada para una operación

- Volatilidad de la distribución de pérdidas

Correlación de quiebra o 'default'

- Factores que gobiernan el riesgo de crédito

Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera.

- Efectos de concentración en las carteras. Contribución marginal al riesgo total agregado.

Capital económico
La parametrización de la función beta
Derivación de la volatilidad de la pérdida para una operación

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Medición de riesgos de mercado y crédito. Autores: Roberto Knop Muszynski, Roland Ordovàs Miquel y Joan Francesc Vidal Villalón. Publicado por Delta Publicaciones

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Especialista en Medicion de Riesgos de Mercado y Credito

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova

Opinión de Premysl

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Opinión de MARCO CAJISACA

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Opinión de Anyulli

Sobre Master en Marketing y Comportamiento del Consumidor + Titulacion Universitaria

ALMERIA

del curso Postgrado Online Marketing Electronico Comportamiento Consumidor Homologado

He echado en falta

Opinión de Daniel T. A.

Sobre Postgrado en Gestion de Riesgos Financieros + Titulacion Universitaria

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Opinión de VICENTE

Sobre Curso para Broker Inmobiliario

VALENCIA/VALÈNCIA

Que he aprendido:

ALGÚN CONTENIDO QUE TENIA OLVIDADO.

Lo que mas me ha gustado:

SUS CONTENIDOS Y LA FACILIDAD DE COMPRENSIÓN.

He echado en falta:

PROGRAMA INFORMÁTICO PARA REALIZAR UN INFORME PERICIAL.

Opinión de Daniel T. A.

Sobre Curso de Broker en Arte

SORIA

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* Todas las opiniones sobre el Curso en linea Especialista en Medicion de Riesgos de Mercado y Credito aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

Tabla de contenidos del Curso en linea

1 ☆ ¿De que va este Curso Medicion Riesgos Mercado Credito?
- 1.1 ☞ Ver el temario del Curso en linea
2 ☆ Objetivos que persigue esta acción Formativa
3 ☆ Enumeramos las salidas laborales de Curso Medicion Riesgos Mercado Credito
4 ☆ Especialista en Medicion de Riesgos de Mercado y Credito ¿Para qué me prepara?
5 ☆ ¿Para quién es y a que profesionales va dirigido?
6 ☆ Metodología a seguir por este Curso en linea
7 ¿Como hago para apuntarme al Curso Medicion Riesgos Mercado Credito?
- 7.1 ☆ ¿Cómo puedo matricularme?
- 7.2 ☆ Quiero solicitar mas información sobre este Curso Medicion Riesgos Mercado Credito

Resumen salidas profesionales Curso en linea

Este curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito le ofrece una formación especializada en la materia. La gestión de riesgos en los mercados financieros, entraña en última instancia la gestión de los riesgos inherentes a las actividades financieras. Básicamente, dichos riesgos son de mercado, de crédito o solvencia y operacional. En las entidades financieras necesitan profesionales que realicen el seguimiento, análisis y control de los distintos riesgos. Este curso de Medición de Riesgos de Mercado y Crédito te ofrece las competencias necesarias para el cálculo de los distintos riesgos.

Objetivos Curso en linea

- Aprender las nociones de estadística para el cálculo de riesgos. - Identificar los objetivos de la gestión del riesgo de mercado. - Conocer las distintas técnicas y medidas para la medición de riesgo de mercado (VAR, Reporting, Backtesting). - Aprender los riesgos de mercado y el cálculo de las pérdidas.

Salidas profesionales Curso en linea

Analista comercial. Asesor y consultor comercial. Analista de mercados. Experto en gestión de riesgos. Dirección de empresas. Entidades Bancarias.

Para que te prepara este Curso en linea

El curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito le prepara para adquirir conocimientos sobre los riesgos de mercado y de crédito, ligados al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos.

A quién va dirigido este Curso en linea

El presente Curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito está dirigido a todas aquellas personas interesadas en obtener una formación en la gestión y medición de riesgos y a todos los profesionales que quieran ampliar sus conocimientos en el riesgo de mercado y de crédito.

Metodología del Curso en linea

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

1º GARANTÍA

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2º CONFIANZA

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3º CALIDAD AENOR

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4º EQUIPO EUROINNOVA

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Euroinnova es una empresa comprometida con el medio ambiente, Socialmente responsable y un referente formativo en materia de igualdad de género con una amplia oferta formativa en igualdad, y que mantiene una estrecha colaboración con el Instituto de la Mujer (Escuela Virtual de Igualdad).

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